LIBOR/OIS スプレッド

金融機関どうしが資金を取引する短期金融市場で、一定期間の翌日物金利と固定金利を交換するデリバティブ商品。ほぼ政策金利の見通しだけを反映する。LIBOR-OIS スプレッドは、それぞれの通貨につき、3 カ月物LIBOR から3 カ月物OIS を引いて計算される。
貸し倒れによる混乱への警戒感を示す指標となる。

情報: ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)と翌日物金利スワップ(OIS)の金利差
データ名: LIBOR – OIS SPREAD
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